دانلود pdf کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area

[ad_1]

ورنا آنا برگر این سinesال را بررسی می کند که اسپرد اعتبار تا چه اندازه تحت تأثیر افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در منطقه اروپا قرار دارد. در مرحله اول ، این توزیع ها با استفاده از مدل Hull-White برای نشان دادن محاسبه نظری محاسبه می شوند. یافته های کلیدی محاسبه شده با استفاده از مدل Fontana-Scheicher نشان می دهد که تأثیر منفی بر اسپرد اسپرد بر اساس داده های تحلیل شده مشاهده می شود. با این حال ، تفاوت زیادی بین کشورهای مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد ، بنابراین ارزیابی خاص کشور به جای یک مرور کلی توسط نویسنده توصیه می شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area